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行列表記の共分散
確率ベクトル$X=[X_{1},\ldots,X_{m}]^{T}$，$Y=[Y_{1},\ldots,Y_{n}]^{T}$に対し，$X_{i},Y_{j}$の共分散$\sigma_{ij}=\Cov[X_{i},Y_{j}]$を$(i,j)$要素とする$m\times n$行列
\begin{align}
\Cov[X,Y] &= (\sigma_{ij})
\end{align}
\Cov[X,Y] &= (\sigma_{ij})
\end{align}
を行列表記の共分散という。
「行列表記の共分散」という命名で定義される文献はあまり見かけないのですが，本稿では用語の統一性の観点から，あえて明示的に定義します。なお，行列表記の共分散は，$X=Y$のとき分散共分散行列と等価になります。
参考文献
本稿の執筆にあたり参考にした文献は，以下でリストアップしております。
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