【徹底解説】検定関数のサイズの定義

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検定関数のサイズ

検出力$\beta_{\delta}(\theta)$の定義より,パラメータ$\theta$が帰無仮説の母数空間$\Theta_{0}$に属するときに$\beta_{\delta}(\theta)$は第一種の過誤確率となる。したがって,有意水準$\alpha$の定義より,検定関数$\delta$が

\begin{align}
\sup_{\theta\in\Theta_{0}}\beta_{\delta}(\theta) < \alpha
\end{align}

を満たすときには,$\delta$に基づく検定は有意水準$\alpha$の検定の一つとなる。ただし,$\beta_{\delta}(\theta)$は必ずしも$\alpha$と一致する必要がないため,上限を用いて定義している点に注意する。

第一種の過誤と第二種の過誤が基本的にはトレードオフの関係になっていることから,第二種の過誤を低く抑えるためには$\beta_{\delta}(\theta)$を許される限り大きく許容する必要があるため,実際の応用では検出力と第一種の過誤は一致する場合が多いです。

参考文献

本稿の執筆にあたり参考にした文献は,以下でリストアップしております。

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