【徹底解説】相関係数の定義

zuka

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目次

相関係数

一般の確率変数$X$,$Y$に対して

\begin{align}
\rho[X, Y] &\equiv \frac{\Cov [X, Y]}{\sqrt{V[X]} \sqrt{V[Y]}}
\end{align}

で定義される$\rho[X, Y]$を$X$と$Y$の相関係数と呼ぶ。

共分散を正規化した値が相関係数になります。

参考文献

本稿の執筆にあたり参考にした文献は,以下でリストアップしております。

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