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目次
共分散
一般の確率変数$X$，$Y$に対して
\begin{align}
\Cov [X, Y] &\equiv E[(X - E[X])(Y - E[Y])] \\[0.7em]
&= E[X Y] - E[X]E[Y]
\end{align}
\Cov [X, Y] &\equiv E[(X - E[X])(Y - E[Y])] \\[0.7em]
&= E[X Y] - E[X]E[Y]
\end{align}
で定義される$\Cov[X, Y]$を$X$と$Y$の共分散と呼ぶ。
共分散は確率変数間の相関を測る指標として利用されます。
参考文献
本稿の執筆にあたり参考にした文献は，以下でリストアップしております。
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