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目次
相関係数
一般の確率変数$X$，$Y$に対して
\begin{align}
\rho[X, Y] &\equiv \frac{\Cov [X, Y]}{\sqrt{V[X]} \sqrt{V[Y]}}
\end{align}
\rho[X, Y] &\equiv \frac{\Cov [X, Y]}{\sqrt{V[X]} \sqrt{V[Y]}}
\end{align}
で定義される$\rho[X, Y]$を$X$と$Y$の相関係数と呼ぶ。
共分散を正規化した値が相関係数になります。
参考文献
本稿の執筆にあたり参考にした文献は，以下でリストアップしております。
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