【徹底解説】p値の定義

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p値

検定統計量T(X)に対し,棄却域がR={x|T(X)>c}で与えられているとする。帰無仮説を真とするθΘ0の立場のもと,Tの分布の上側確率を

(1)Pθ(T(X)t)

とおく。このとき,p値は

(2)supθΘ0Q(T(X),θ)

と定義される。

p値のpは"probability"の頭文字に由来し,単に確率値とよばれることもあります。また,T(X)として絶対値関数を採用することで,p値は両側確率を表すことになります。

参考文献

本稿の執筆にあたり参考にした文献は,以下でリストアップしております。

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