【これなら分かる!】共分散の定義

zuka

こんにちは。
zuka(@beginaid)です。

本記事は「これなら分かる!はじめての数理統計学」シリーズに含まれます。

もし不適切な内容があれば,記事下のコメント欄又はお問い合わせフォームよりご連絡下さい。

目次

共分散

一般の確率変数$X$,$Y$に対して

\begin{align}
\Cov [X, Y] &\equiv E[(X - E[X])(Y - E[Y])] \\[0.7em]
&= E[X Y] - E[X]E[Y]
\end{align}

で定義される$\Cov[X, Y]$を$X$と$Y$の共分散と呼ぶ。

共分散は確率変数間の相関を測る指標として利用されます。

参考文献

本稿の執筆にあたり参考にした文献は,以下でリストアップしております。ぜひご参照ください。

コメント

コメントする

目次
目次
閉じる