【これなら分かる!】相関係数の定義

zuka

こんにちは。
zuka(@beginaid)です。

本記事は「これなら分かる!はじめての数理統計学」シリーズに含まれます。

もし不適切な内容があれば,記事下のコメント欄又はお問い合わせフォームよりご連絡下さい。

目次

相関係数

一般の確率変数$X$,$Y$に対して

\begin{align}
\rho[X, Y] &\equiv \frac{\Cov [X, Y]}{\sqrt{V[X]} \sqrt{V[Y]}}
\end{align}

で定義される$\rho[X, Y]$を$X$と$Y$の相関係数と呼ぶ。

共分散を正規化した値が相関係数になります。

参考文献

本稿の執筆にあたり参考にした文献は,以下でリストアップしております。ぜひご参照ください。

コメント

コメントする

目次
目次
閉じる